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MATLAB量化投資金融應(yīng)用培訓(xùn)

課程大綱：

MATLAB基本介紹

課程目標(biāo)：掌握MATLAB的基本功能與使用方法

1.MathWorks公司和MATLAB產(chǎn)品介紹

2.MATLAB?用戶界面與基本函數(shù)

3.編寫腳本文件與控制語句(IF,For)

4. 2D\3D繪圖以及圖像美化

統(tǒng)計(jì)計(jì)算與優(yōu)化方法

????課程目標(biāo)：掌握金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化思路

????1.如何獲取數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)整理

????2.常用的分布與隨機(jī)數(shù)、統(tǒng)計(jì)回歸與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

????3.優(yōu)化問題的分類與求解方法

????4.局部最優(yōu)與全局最優(yōu)

固定收益分析

????課程目標(biāo)：使用MATLAB進(jìn)行固收分析

????1.貨幣的時(shí)間價(jià)值

????2.債券的價(jià)格與收益率

????3.債券久期與凸度計(jì)算

????4.分級基金定價(jià)與分析

金融模型模擬計(jì)算

?

?????課程目標(biāo)：采用情景分析、歷史模擬、隨機(jī)模擬的方法對金融模型進(jìn)行測試與分析

?????1.如何利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行歷史模擬

?????2.如何根據(jù)模型進(jìn)行情景分析

?????3.如何生成隨機(jī)價(jià)格序列并進(jìn)行模型測試

衍生品設(shè)計(jì)與定價(jià)

?????課程目標(biāo)：了解各種期權(quán)設(shè)計(jì)、并根據(jù)條款進(jìn)行期權(quán)定價(jià)、分級基金結(jié)構(gòu)分析

?????1.歐式期權(quán)、美式期權(quán)、異議期權(quán)的結(jié)構(gòu)

?????2.期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型與BS公式

?????3.復(fù)雜期權(quán)定價(jià)的蒙特卡洛方法

MATLAB編程經(jīng)驗(yàn)分享

?????課程目標(biāo)：分享編成經(jīng)驗(yàn)避免重復(fù)的錯(cuò)誤

?????1.量化中的疑惑與理性

?????2.思維邏輯與編程邏輯

?????3.理想與現(xiàn)實(shí)的矛盾

以上內(nèi)容是大致日程安排，具體可以根據(jù)現(xiàn)場學(xué)員實(shí)際情況靈活調(diào)整，非?；?dòng)。